RSI nedir, nasıl yorumlanır? – 1

Egemen Özturk

Bol kazançlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle yazıma başlamak istiyorum. Geçtiğimiz Cuma günü RSI’nin (Göreceli Güç Endeksi) kullanımı hakkında bilgi vereceğimi yazmıştım. Bu konu ile ilgili en iyi kaynak Sayın Yaşar ERDİNÇ’in kaleme aldığı “Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor” kitabıdır. Bu kitabı ücretsiz olarak sitemizdeki https://www.bilgeyatirimci.com/i/yatirimci-ve-teknik-analiz-sorgulaniyor-pdf/ adresinden indirebilirsiniz. Yazı yukarıdaki kaynaktan alıntı yapılarak hazırlanmıştır.

Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index, RSI)

Göreceli güç endeksi (RSI) senedin kendi iç gücünü ölçen bir göstergedir. Borsada analiz yapanlar tarafından çok başvurulan bir yöntemdir denilebilir. RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. Bu gösterge hesaplanırken “yukarı fiyat hareketi ortalaması” ve “aşağı doğru fiyat hareketi ortalaması” dikkate alınarak fiyatların hangi yönde ağırlıklı olarak gitmeye çalıştığı bulunur. RSI formülü aşağıdaki gibidir.

OYH : Ortalama yukarı Harekettir. Ortalama yukarı hareket hesaplanırken öncelikle belirli bir gün sayısı seçilir. Diyelim ki 9 günlük RSI’ı hesaplamak istiyorsunuz. Bu durumda son 9 gün içinde senedin artış yaptığı günlerdeki kapanış fiyatlarının ortalaması bulunur. Eğer son 9 gün içinde senet 4 gün yükseliş kaydetmişse bu 4 günün kapanış fiyatları toplanarak 4’e bölünür ve OYH bulunur.

OAH : Ortalama aşağı harekettir. Aynen yukarıda açıkladığımız gibi, belirlenen gün sayısı içinde senedin hangi günlerde düşüş kaydettiği bulunur ve bu günlerdeki kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak OAH bulunur. OYH ve OAH bulunduktan sonra formül uygulanarak RSI’a ulaşılır.

1. RSI’nın Yorumlanması

Genellikle 9, 14 ve 25 günlük RSI hesaplamaları çok yaygındır. Fakat en başarılı RSI her bir senet için farklı gün sayısı denenerek bulunabilir. RSI’yı ilk tanıtan J. Welles WILDER tarafından 14 günlük periyot tavsiye edilmektedir. Genellikle teknik analiz platformlarında 14 günlük RSI varsayılan olarak kaydedilmiştir.

• RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. 70 üzerindeki rakamlar aşırı alım bölgeleri iken 30 altı ise aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. RSI’ın 30 çizgisinin altına düşüp de tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL kararı, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT kararı verilir.

• Trend kuralları RSI için de uygulanabilir. Trendler RSI’a uygulandığında destek ve direnç bölgeleri daha net görülebilir. RSI’ın bir trendi kırması durumunda fiyatlar trendi kırmasa bile dikkatli olunmalıdır.

• Özellikle aykırılıklar RSI analizinde önemli bir yer tutar. Diyelim ki fiyatlar bir tepe yaptı ve RSI da tepe yaptı eğer fiyatlar daha yüksek seviyede yeni bir tepe yaparken RSI yeni bir tepe yapmıyorsa ve bir önceki tepenin altında kalıyorsa bu bir aykırılıktır ve fiyatlar tekrar aşağı dönebilir.

• RSI’ın bir başka özelliği de formasyonlar bölümünde anlatılan üçgen, onuz baş omuz gibi formasyonların RSI’da da oluşması halidir. Bu tip formasyonlar RSI grafiğinde daha net görülebilir.

 • Yukarıda bahsedilen yöntemler Wilder tarafından tavsiye edilen yöntemlerdir. Bunların haricinde iki farklı periyotta RSI’nin kesişmesi, RSI’nin hareketli ortalaması ile kesişmesi veya RSI’nin iki farlı periyotta hareketli ortalamalarının kesişmesine göre alım satım yapan sistemler oluşturulabilmektedir.

• RSI’nin belli bir değeri yukarı kesmesini al/sat sinyali olarak değerlendirip önceden belirlenmiş bir kar noktasında kar alınabilir veya bir indikatör yardımı ile izleyen stop ile trend takip edilebilir.

Bir sonraki yazıda 70 ve 30 seviyelerini kullanarak bir sistem oluşturup bu sisteme ait test ve optimizasyonlar yapılacaktır. Yazı ilerledikçe yukarıda bahsedilen tüm yöntemler incelenecek ve bunlara ait Makriks, İdeal ve Metastock kullanıcıları içinde formüller paylaşılacaktır.

KAZANDIRACAK HİSSELERİ NASIL SEÇMELİ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.