Sistem Tester-Performans Testi-Back Test Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Egemen Özturk

Otomatik alım sistemi geliştiren herkes yaptığı sistemin güvenilirliğini geçmiş veriler üzerinde test eder. El ile yapmaya çalıştığımızda aylarca vaktimizi alacak testleri platformlar sayesinde birkaç dakikada yapabiliyoruz. Yapılan işlem sonucunda karşımıza birçok istatistik verisi çıkmakta ve bu verilerden bir kaçına bakarak sistemin başarılı olup olmadığına karar vermekteyiz. Sadece getiri kısmını değerlendirip, bizi zengin edecek sistemi bulduğumuzu düşünerek işlem yapmaya başlıyoruz. İşlem yapmaya başladığımızda ise işler beklediğimiz gibi gitmemeye başlıyor. Sebeplerden birincisi geçmiş geçmişte kalmıştır gelecekte bire bir aynı olaylar gerçekleşmez, haliyle sistemimiz gelecekte geçmiş ile birebir getiriyi sağlamaz. İkincisi ise bir önceki yazıda kısaca bahsettiğim gibi bizler sadece getiri odaklı bir sistem yapıyoruz. Halbuki performans testleri bizlere birçok veri sunmakta. Öncelikle piyasayı analiz eden ve bir iyi getiri sağlayan bir sistem paylaşacağım sonra da analiz etmeden işlem yapan fakat optimize edilmiş bir sistem paylaşacağım. Ve bu iki sistem üzerinden giderek performans testlerini doğru okumayı göstereceğim.

Kırmızı çizgi getiri çizgisidir.

İlk sistemimiz piyasayı değerlendiren ve piyasa şartlarına göre şekil alan bir sistem.

Yeşil çizgi getiri çizgisidir.

İkinci sistemimiz RSI Nasıl Yorumlanır? yazı dizisinde örnek olarak verdiğimiz RSI(14)’ün iki farklı periyotta hareketli ortalamasının birbirini kesmesine göre alım satım yapan sistemdir. VIP-X030’un 5 dk periyotunda yaptığımız optimizasyona göre en karlı işlem RSI(14)’ün 15 ile 98 barlık hareketli ortalamasının birbirini kesmesi sonucunda yapılan işlemlerdir.

İkinci sistemimize baktığımızda sadece long poz açarak viop endekste bize 27175 puanlık getiri sağladığı görülüyor. Fakat buradaki veriye komisyonlar ve alıp satım esnasında yaşanan kaymalar dahil değildir. Komisyonları ve kaymaları dahil ettiğimizde, grafik verisinde yeşil renkle gözüken getiriyi yani 7635 puanlık getiri sağlamış oluyor.

Aynı tarih aralığında, birebir aynı şartlarda işlem yapan ilk sistem ise 66975 puan getiri sağlarken komisyonlar düştükten sonra 59900 puanlık getiri sağlıyor. Şimdi karşılaştırarak neden bu kadar fark var nedenini öğrenelim.

  1. Başlangıç Bakiyesi: İki istemde aynı bakiye ile işleme başlıyor.
  2. Son Bakiye: 100 birim bakiyenin yapılan işlemler sonucunda komisyonlar dahil edilmeden ulaştığı bakiye miktarı.
  3. Toplam Getiri: Son bakiyeden başlangıç bakiyesi çıkarılarak elde edilen getiri. Getiri hesaplamalarını yaparken genelde atlanılan önemli bir nokta var. Alım ve satım işlemlerini hesaplarken barın kapanış verisini baz alırız. Oysaki bizim sistemimiz bar kapanınca al/sat sinyali verir fakat alım/satım işlemi bir sonraki barın açılışı ile gerçekleşir. Burada her alım/satımda 25 puanlık bir sapma olduğunu düşünürsek ve 300 kadar bir sinyalimiz var ise 25*300*2=15000  puanlık bir eksi getiriyi hesaba katmamız bizim daha gerçekçi bir sistem yapmamıza sebep verir.
  4. % Getiri: Getirinin % olarak hesaplanmış hali.
  5. Toplam İşlem Sayısı: Performans testi yapılan iki tarih aralığında yapılan işlem sayısıdır. Sonuç sayfasında başlangıç tarihi 1989 gözükse de ilk işlem tarihleri Haziran 2018’dir. Ne kadar çok işlem yapılır ise o kadar sapma ve komisyon üretilir. Buda getirinin düşmesine sebebiyet verir. İlk istemde 90 işlem ile getiri, komisyonlar nedeniyle 66000’den 60 000’e düşer ve yüzde %10 luk ek gider karşımıza çıkar. İkinci sistemde işlem sayısı 311 olduğu için ilk baktığımıza yüksek kar olan 27000 lik kazanç %74 lük bir kayıpla 7000 puana geriliyor. Komisyon ve sapmalar nedeniyle işlem sayımız ne kadar az olur ise o kadar iyi olacaktır.
  6. Karlı İşlem Sayısı % : Yüzde değer olarak karlı işlemlerin yüzdesini vermekte. İlk sistemde karlı işlem sayısı %63 ilen ikincisinde %37 olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat karlı işlem sayısı başlı başına karar vermemize yeterli değildir. 2000 işlem yapan ve karlı işlem yüzdesi %70 olan bir sistem komisyonlar nedeniyle zarar edebilirken, 20 işlem sayısı ve %30 karlı işlem yüzdesi ile çok karlı bir sisteme de sahip olabilirsiniz.  Bu % değer evet bir veridir ama tek başına bir şey ifade etmez.
  7. Kazandıran Toplam: Kar ile sonuçlanan işlemler neticesinde el edilen kar.
  8. Kaybettiren Toplam: Zarar ile sonuçlanan işlemler neticesinde edilen zarar.
  9. Net Kar: Kazançlardan zararların çıkarılması ile elimize geçmesi beklenen miktar. Tekrar hatırlatıyorum komisyon ve sapmalar buraya dahil değildir.
  10. Profit Factor : Benim için en önemli veridir. Profit Factor bize kaybettiğimiz her 1 TL karşılığında kaç TL kazandığımızı söyler. İlk sistemde ben 1 TL kaybetmişim sistem bana 4,97 TL geri vermiş. İkinci sistemde ise kaybettiğim her 1 TL için sistem bana 1,3 TL geri vermiş. Burada tekrar hatırlatmalıyım platform Profit Factor’ü hesaplarken komisyonları hesaba katmıyor. Bunlara hesaba kattığımızda ilk sistem 3,56 ‘ya ikinci sistem ise 1,07’ye düşüyor. Profit Factör 1,5 üzeri ise iyi bir sistemdir, 2,5 üzeri ise mükemmel, 3,5 üzeri ise dünya klasmanındadır. 1,5 altında sistemler size zarar ettirebilir.
  11. En Büyük Kar ve Zarar: Viop için en büyük kar benim için çok önemli değil çünkü genelde bu veriler vade değişimlerinde veya gaplı açılışlarda oluyor.
  12. Ardışık Kar ve Zarar Sayısı: Ardışık kar sayısı ne kadar yüksek ise o kadar iyidir. Ardışık zarar sayısı yüksek ise sistemde büyük bir eksiklik vardır. Bu yüzden tüm sistemi gözden geçirip ardışık zararın sebeplerine çözüm bulmak gereklidir.
  13. Ardışık Kar Miktarı: Bu miktar ne kadar yüksek ise sistem için o kadar iyidir.
  14. Ardışık Zarar Miktarı: Ardışık zararın büyük olması kısa sürede tüm paramızın erimesine sebep verir. Viop gibi bir piyasada 10000 puanlık ardışık zarar paramızın tamamen tükenmesine neden olur. İlk sistemde -2200 puanlık bir ardışık zarar varken, 13 ardışık zararlı işlem nedeniyle ikinci sistemde -7025 puanlık bir zarar gözükmekte. Kaldıraçlı piyasa için çok tehlikeli bir sistem.

Sonuç olarak performans testlerine bakarken sadece net kar kısmına bakmamız hayal kırıklığı ve para kaybı yaşamamıza sebep olabilir. Net kar yanında komisyonlar, sapma ve kaymalar, karlı işlem yüzdesi, profit factor ve ardışık zarar miktarı hesaba katmamız elzemdir.

İdeal platformundaki performans bölümünü anlattım. İlk fırsatta Matriks platformunda bakmamız gereken verileri ve burada göremediklerimizi anlatacağım.

KAZANDIRACAK HİSSELERİ NASIL SEÇMELİ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.