– wp:image {“id”:58539,”align”:”center”} –>
– /wp:image –>
– wp:paragraph –>
Otomatik alım sistemi geliştiren herkes yaptığı sistemin güvenilirliğini geçmiş veriler üzerinde test eder. El ile yapmaya çalıştığımızda aylarca vaktimizi alacak testleri platformlar sayesinde birkaç dakikada yapabiliyoruz. Yapılan işlem sonucunda karşımıza birçok istatistik verisi çıkmakta ve bu verilerden bir kaçına bakarak sistemin başarılı olup olmadığına karar vermekteyiz. Sadece getiri kısmını değerlendirip, bizi zengin edecek sistemi bulduğumuzu düşünerek işlem yapmaya başlıyoruz. İşlem yapmaya başladığımızda ise işler beklediğimiz gibi gitmemeye başlıyor. Sebeplerden birincisi geçmiş geçmişte kalmıştır gelecekte bire bir aynı olaylar gerçekleşmez, haliyle sistemimiz gelecekte geçmiş ile birebir getiriyi sağlamaz. İkincisi ise bir önceki yazıda kısaca bahsettiğim gibi bizler sadece getiri odaklı bir sistem yapıyoruz. Halbuki performans testleri bizlere birçok veri sunmakta. Öncelikle piyasayı analiz eden ve bir iyi getiri sağlayan bir sistem paylaşacağım sonra da analiz etmeden işlem yapan fakat optimize edilmiş bir sistem paylaşacağım. Ve bu iki sistem üzerinden giderek performans testlerini doğru okumayı göstereceğim.
– /wp:paragraph –>
– wp:heading {“level”:4} –>
Kırmızı çizgi getiri çizgisidir.
– /wp:heading –>
– wp:image {“id”:58536,”align”:”center”} –>
– /wp:image –>
– wp:paragraph –>
İlk sistemimiz piyasayı değerlendiren ve piyasa şartlarına göre şekil alan bir sistem.
– /wp:paragraph –>
– wp:image {“id”:58532,”align”:”center”} –>
– /wp:image –>
– wp:heading {“level”:4} –>
Yeşil çizgi getiri çizgisidir.
– /wp:heading –>
– wp:image {“id”:58533,”align”:”center”} –>
– /wp:image –>
– wp:paragraph –>
İkinci sistemimiz RSI Nasıl Yorumlanır? yazı dizisinde örnek olarak verdiğimiz RSI(14)’ün iki farklı periyotta hareketli ortalamasının birbirini kesmesine göre alım satım yapan sistemdir. VIP-X030’un 5 dk periyotunda yaptığımız optimizasyona göre en karlı işlem RSI(14)’ün 15 ile 98 barlık hareketli ortalamasının birbirini kesmesi sonucunda yapılan işlemlerdir.
– /wp:paragraph –>
– wp:paragraph –>
İkinci sistemimize baktığımızda sadece long poz açarak viop endekste bize 27175 puanlık getiri sağladığı görülüyor. Fakat buradaki veriye komisyonlar ve alıp satım esnasında yaşanan kaymalar dahil değildir. Komisyonları ve kaymaları dahil ettiğimizde, grafik verisinde yeşil renkle gözüken getiriyi yani 7635 puanlık getiri sağlamış oluyor.
– /wp:paragraph –>
– wp:paragraph –>
Aynı tarih aralığında, birebir aynı şartlarda işlem yapan ilk sistem ise 66975 puan getiri sağlarken komisyonlar düştükten sonra 59900 puanlık getiri sağlıyor. Şimdi karşılaştırarak neden bu kadar fark var nedenini öğrenelim.
– /wp:paragraph –>
– wp:image {“id”:58535,”align”:”center”} –>
– /wp:image –>
– wp:list {“ordered”:true} –>
- Başlangıç Bakiyesi: İki istemde aynı bakiye ile
işleme başlıyor. - Son Bakiye: 100 birim bakiyenin yapılan işlemler
sonucunda komisyonlar dahil edilmeden ulaştığı bakiye miktarı. - Toplam Getiri: Son bakiyeden başlangıç bakiyesi
çıkarılarak elde edilen getiri. Getiri hesaplamalarını yaparken genelde
atlanılan önemli bir nokta var. Alım ve satım işlemlerini hesaplarken barın
kapanış verisini baz alırız. Oysaki bizim sistemimiz bar kapanınca al/sat
sinyali verir fakat alım/satım işlemi bir sonraki barın açılışı ile
gerçekleşir. Burada her alım/satımda 25 puanlık bir sapma olduğunu düşünürsek
ve 300 kadar bir sinyalimiz var ise 25*300*2=15000 puanlık bir eksi getiriyi hesaba katmamız
bizim daha gerçekçi bir sistem yapmamıza sebep verir. - % Getiri: Getirinin % olarak hesaplanmış hali.
- Toplam İşlem Sayısı: Performans testi yapılan
iki tarih aralığında yapılan işlem sayısıdır. Sonuç sayfasında başlangıç tarihi
1989 gözükse de ilk işlem tarihleri Haziran 2018’dir. Ne kadar çok işlem
yapılır ise o kadar sapma ve komisyon üretilir. Buda getirinin düşmesine
sebebiyet verir. İlk istemde 90 işlem ile getiri, komisyonlar nedeniyle 66000’den
60 000’e düşer ve yüzde %10 luk ek gider karşımıza çıkar. İkinci sistemde işlem
sayısı 311 olduğu için ilk baktığımıza yüksek kar olan 27000 lik kazanç %74 lük
bir kayıpla 7000 puana geriliyor. Komisyon ve sapmalar nedeniyle işlem sayımız
ne kadar az olur ise o kadar iyi olacaktır. - Karlı İşlem Sayısı % : Yüzde değer olarak karlı
işlemlerin yüzdesini vermekte. İlk sistemde karlı işlem sayısı %63 ilen
ikincisinde %37 olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat karlı işlem sayısı başlı
başına karar vermemize yeterli değildir. 2000 işlem yapan ve karlı işlem
yüzdesi %70 olan bir sistem komisyonlar nedeniyle zarar edebilirken, 20 işlem
sayısı ve %30 karlı işlem yüzdesi ile çok karlı bir sisteme de sahip
olabilirsiniz. Bu % değer evet bir
veridir ama tek başına bir şey ifade etmez. - Kazandıran Toplam: Kar ile sonuçlanan işlemler
neticesinde el edilen kar. - Kaybettiren Toplam: Zarar ile sonuçlanan
işlemler neticesinde edilen zarar. - Net Kar: Kazançlardan zararların çıkarılması ile
elimize geçmesi beklenen miktar. Tekrar hatırlatıyorum komisyon ve sapmalar
buraya dahil değildir. - Profit Factor : Benim için en önemli veridir.
Profit Factor bize kaybettiğimiz her 1 TL karşılığında kaç TL kazandığımızı
söyler. İlk sistemde ben 1 TL kaybetmişim sistem bana 4,97 TL geri vermiş.
İkinci sistemde ise kaybettiğim her 1 TL için sistem bana 1,3 TL geri vermiş.
Burada tekrar hatırlatmalıyım platform Profit Factor’ü hesaplarken komisyonları
hesaba katmıyor. Bunlara hesaba kattığımızda ilk sistem 3,56 ‘ya ikinci sistem
ise 1,07’ye düşüyor. Profit Factör 1,5 üzeri ise iyi bir sistemdir, 2,5 üzeri
ise mükemmel, 3,5 üzeri ise dünya klasmanındadır. 1,5 altında sistemler size
zarar ettirebilir. - En Büyük Kar ve Zarar: Viop için en büyük kar
benim için çok önemli değil çünkü genelde bu veriler vade değişimlerinde veya
gaplı açılışlarda oluyor. - Ardışık Kar ve Zarar Sayısı: Ardışık kar sayısı
ne kadar yüksek ise o kadar iyidir. Ardışık zarar sayısı yüksek ise sistemde
büyük bir eksiklik vardır. Bu yüzden tüm sistemi gözden geçirip ardışık zararın
sebeplerine çözüm bulmak gereklidir. - Ardışık Kar Miktarı: Bu miktar ne kadar yüksek
ise sistem için o kadar iyidir. - Ardışık Zarar Miktarı: Ardışık zararın büyük
olması kısa sürede tüm paramızın erimesine sebep verir. Viop gibi bir piyasada
10000 puanlık ardışık zarar paramızın tamamen tükenmesine neden olur. İlk
sistemde -2200 puanlık bir ardışık zarar varken, 13 ardışık zararlı işlem
nedeniyle ikinci sistemde -7025 puanlık bir zarar gözükmekte. Kaldıraçlı piyasa
için çok tehlikeli bir sistem.
– /wp:list –>
– wp:paragraph –>
Sonuç olarak performans testlerine bakarken sadece net kar kısmına bakmamız hayal kırıklığı ve para kaybı yaşamamıza sebep olabilir. Net kar yanında komisyonlar, sapma ve kaymalar, karlı işlem yüzdesi, profit factor ve ardışık zarar miktarı hesaba katmamız elzemdir.
– /wp:paragraph –>
– wp:paragraph –>
İdeal platformundaki performans bölümünü anlattım. İlk fırsatta Matriks platformunda bakmamız gereken verileri ve burada göremediklerimizi anlatacağım.
– /wp:paragraph –>
– wp:paragraph –>
KAZANDIRACAK HİSSELERİ NASIL SEÇMELİ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!
– /wp:paragraph –>
